Türk finans sisteminde sistemik risk ağları
Systemic risk architecture in emerging markets: network perturbation analysis and temporal dynamics of Turkish financial interconnectedness
Larissa M. Batrancea, Mehmet Ali Balcı, Ömer Akgüller, Felipe de Jesús Bello Gómez · Economic Change and Restructuring, cilt 59
Çalışma, Mayıs 2015-Mayıs 2025 arasındaki 2.487 işlem gününde on sektörel hisse endeksi ve dört makro değişken arasında Granger nedenselliğine dayalı bir ağ kurarak sistemik risk kaynaklarını inceliyor. Model Ağustos 2018 krizindeki aktarım dinamiklerini %94-96 doğrulukla yakalıyor. Finansal stres dönemlerinde ağ bağlantılılığı %19-31 artıyor; risk ağırlıklı olarak makroekonomik kanallardan yayılıyor.
Bu özet, kaynağın resmî özeti esas alınarak hazırlandı.
- %19-31
- Stres dönemlerinde bağlantılılık artışı
Aynı gün yayımlananlar
- AnalizFitch Türkiye'nin BB- notunu durağan görünümle teyit ettiFitch Ratings